如某投资组合由收益完全负相关的两只股票构成，则

如某投资组合由收益完全负相关的两只股票构成，则
A.如果两只股票各占50％，该组合的非系统性风险能完全抵销
B.该组合的风险收益为零
C.该组合的投资收益大于其中任一股票的收益
D.该组合的投资收益标准差大于其中任一股票收益的标准差
正确答案：A