首页
›
答案
›
题库
›
知到智慧树
›
未分类
如果向一只β=1.0的投资组合中加入一只β>1.0的股票,则下列说法中不正确的是()
如果向一只β=1.0的投资组合中加入一只β>1.0的股票,则下列说法中不正确的是()
A.投资组合的β值上升,风险下降
B.投资组合的β值和风险都上升
C.投资组合的β值下降,风险上升
D.投资组合的β值和风险都下降
正确答案:ACD
标签:
财务管理学
风险
说法
上一条:
在风险分散过程中,随着资产组合中资产数目的增加,分散风险的效应会越来越明显。
下一条:
某项资产的β=1时,下列说法正确的是()