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两个完全负相关的证券投资组合可行集，他们的最小方差组合的标准差应该是（）。

两个完全负相关的证券投资组合可行集，他们的最小方差组合的标准差应该是（）。
正确答案：0

标签：投资学方差最小

上一条：假设你对股价的预期如下表所示，求该股价的预期收益率。(用小数表示，小数点后保留三位数字）经济状况概率期末价格收益率繁荣0.3514044.50%正常0.311014%衰退0.3580-16.50%

下一条：以下数据描绘了一个由三只股票组成的金融市场，满足单指数模型。市场指数组合标准差为25%，请计算下列问题。市场指数投资组合的平均超额收益率是（）　 %。（保留两位小数）股票市值（万元）贝塔超额收益率（%）标准差（%）A30001.01040B19400.2230C13601.71750