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考虑完全负相关的两种证券组合机会集，他们的最小方差组合的标准差通常（）。

考虑完全负相关的两种证券组合机会集，他们的最小方差组合的标准差通常（）。
A.大于0
B.小于0
C.等于0
D.等于证券标准差之和
正确答案：A

标签：标准差方差证券

上一条：根据多项风险资产构成组合的方差可以看出，第一部分是仅与单个方差项有关的风险，称为（）;第二部分是由各项资产收益间的相关性带来的风险，称为（）。①市场风险;②系统风险;③非系统性风险

下一条：在马科维茨的投资组合理论中，以（）及其基本行为特征为前提，建立有效资产边界、确定最小方差资产组合的思想和方法。