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（）是银行采用内部模型计算市场风险资本要求的主要依据。

（）是银行采用内部模型计算市场风险资本要求的主要依据。
A.贝塔系数
B.标准差
C.跟踪误差
D.风险价值
正确答案：A

标签：风险误差系数

上一条：证券投资组合P的收益率的标准差0.49，市场收益率的标准差为0.32，投资组合P与市场收益的相关系数为0.6，则该投资组合的贝塔系数为（）。

下一条：债券基金主要的投资风险不包括（）。