假定4月15日美元对英镑的汇率为1:0.6800，小李以期权费$1=￡0.03的价格从小王处购入一份10月15日到期、协议价格为1:0.6810的看涨期权，合约规模为30000美元。试分析小李和小王的盈亏状况分布。

假定4月15日美元对英镑的汇率为1:0.6800，小李以期权费$1=￡0.03的价格从小王处购入一份10月15日到期、协议价格为1:0.6810的看涨期权，合约规模为30000美元。试分析小李和小王的盈亏状况分布。
正确答案：期权费=30000×0.03=900（英镑）
当市场价格X0.6810时，小李执行权利
当市场价格X=0.6810+0.03=0.7110时，小李的盈亏为零
当市场价格X>0.7110时，小李的盈利开始>0
小王与小李正好相反
当市场价格X0.6810时，小李执行权利，小王履行合约
当市场价格X=0.6810+0.03=0.7110时，小王的盈亏为零
当市场价格X>0.7110时，小王的损失开始>0