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某保险公司有现值为1亿元的负债,负债的久期为5年;为了规避利率变化对债务的影响,公司想通过投资1年期纯贴现债券和久期为9年的国债进行利率风险免疫,则1年期纯贴现债券的购买金额为
某保险公司有现值为1亿元的负债,负债的久期为5年;为了规避利率变化对债务的影响,公司想通过投资1年期纯贴现债券和久期为9年的国债进行利率风险免疫,则1年期纯贴现债券的购买金额为
A.5000万
B.4000万
C.2000万
D.3000万
正确答案:5000万
标签:
证券投资学
债券
利率
上一条:
关于久期的经济学含义说法正确的是
下一条:
投资收益-10%,0,10%对应的概率分别为40%,20%,40%,则投资的方差为