首页 › 答案 › 题库 › 知到智慧树 › 未分类

资本资产定价模型断定，组合的收益率能被非系统风险最好地解释。

资本资产定价模型断定，组合的收益率能被非系统风险最好地解释。
A.正确
B.错误
正确答案：错误

标签：金融资产定价收益率模型

上一条：假设无风险利率是4%，市场风险溢价是6%。某公司股票的预测收益率是12%，收益率的标准差是8%，贝塔是1.5。那么根据CAPM，该公司的公允收益率应该是13%。

下一条：假设组合X和组合Y都是充分多样化的组合。组合X的贝塔为1.0，期望收益率为18%；组合Y的贝塔为0.25，期望收益率为10%。无风险利率为6%。下面哪种表述是正确的（）