首页 › 答案 › 题库 › 知到智慧树 › 未分类

当收益率为y0时，债券A的久期等于债券B，债券A的正凸性大于债券B，收益率上升时，债券A的价格大于债券B。

当收益率为y0时，债券A的久期等于债券B，债券A的正凸性大于债券B，收益率上升时，债券A的价格大于债券B。
A.正确
B.错误
正确答案：正确

标签：金融资产定价债券收益率

上一条：只要债券持有至到期，投资者获得的事后回报率就等于事前计算的到期收益率。

下一条：收益率曲线追踪策略是假定收益率曲线不发生位移的投资策略。