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考虑完全负相关的两种证券投资组合机会集,它们的最小方差组合的标准差应该()
考虑完全负相关的两种证券投资组合机会集,它们的最小方差组合的标准差应该()
A、.大于0
B、等于0
C、等于证券标准差之和
D、等于-1
正确答案:等于0
标签:
标准差
方差
证券
上一条:
假设最优风险资产组合的期望收益率是11%,标准差是20%,无风险利率是4%,那么最优资本配置线的斜率是()
下一条:
下面关于资本配置线(CAL)的说法错误的是()