下列关于两种证券组合的机会集曲线的说法中，正确的是（）

下列关于两种证券组合的机会集曲线的说法中，正确的是（）
A、曲线上报酬率最低点是最小方差组合
B、两种证券报酬率的标准差越接近，曲线弯曲的程度越小
C、两种证券报酬率的相关系数越大，曲线弯曲的程度越小
D、曲线上的点均为有效组合
正确答案：两种证券报酬率的相关系数越大，曲线弯曲的程度越小