甲投资组合由60%的证券A和40%的证券B组成，组合与整个证券市场的相关系数为0.8。证券A的期望报酬率为10%，标准差为12%，证券B的期望报酬率为15%，标准差为18%。如果两支证券的相关系数为1，整个证券市场的标准差为10%，下列说法中错误的是（）。

甲投资组合由60%的证券A和40%的证券B组成，组合与整个证券市场的相关系数为0.8。证券A的期望报酬率为10%，标准差为12%，证券B的期望报酬率为15%，标准差为18%。如果两支证券的相关系数为1，整个证券市场的标准差为10%，下列说法中错误的是（）。
A、组合的期望报酬率等于12%
B、组合的标准差小于14.4%
C、组合的贝塔系数等于1.15
D、组合的机会集与有效集重合
正确答案：组合的标准差小于14.4%