假设甲、乙证券收益的相关系数接近于零，甲证券的预期报酬率6%（标准差10%），乙证券的预期报酬率8%（标准差15%），则由甲乙证券构成的投资组合（）。

假设甲、乙证券收益的相关系数接近于零，甲证券的预期报酬率6%（标准差10%），乙证券的预期报酬率8%（标准差15%），则由甲乙证券构成的投资组合（）。
A、最低预期报酬率6%
B、最高预期报酬率8%
C、最高的标准差为15%
D、最低的标准差为10%
正确答案：最低预期报酬率6%|最高预期报酬率8%|最高的标准差为15%