关于两种证券组合风险的计量，下列表述不正确的是（）。

关于两种证券组合风险的计量，下列表述不正确的是（）。
A、组合的贝塔系数和组合标准差均采用加权平均法计算
B、相关系数越小，组合的标准差越小
C、组合标准差可能低于两种证券中最低的标准差
D、不相关的两种证券的组合也可以分散风险
正确答案：组合的贝塔系数和组合标准差均采用加权平均法计算