假设有两种收益完全负相关的证券组成的资产组合，那么最小方差资产组合的标准差为一个（）的常数。

假设有两种收益完全负相关的证券组成的资产组合，那么最小方差资产组合的标准差为一个（）的常数。
A.大于零
B.等于零
C.等于两种证券标准差的和
D.等于1
正确答案：B
答案解析：
收益完全负相关，最小方差资产协方差为0，资产组合的标准差为两者之和。故选B。