下列关于两种证券组合的说法中，不正确的是（）。

下列关于两种证券组合的说法中，不正确的是（）。
A.两种证券之间的相关系数接近-1，机会集曲线有无效组合部分
B.两种证券报酬率的相关系数越小，投资组合的风险越低
C.两种证券之间的相关系数为1，机会集曲线是一条直线
D.两种证券之间的相关系数为0，投资组合不具有风险分散化效应
正确答案：D