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在无套利基础下，基差和持有期收益之间的差值衡量了（）选择权的价值。

在无套利基础下，基差和持有期收益之间的差值衡量了（）选择权的价值。
A、国债期货空头
B、国债期货多头
C、现券多头
D、现券空头
正确答案：A

标签：发布证券研究报告业务空头多头

上一条：假设期货市场与现货市场涨跌幅保持一致，直接取保值比率为1，假如对拥有100000日元进行套期保值，每份日元期货合约的价值为25000日元，需购买（）份日元期货合约。

下一条：（）的大小决定了国债期货与现券之间的套利机会。