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综合知识
假定无收益的投资资产的即期价格为S0,T是远期合约到期的时间,r是以连续复利计算的无风险年利率,F0是远期合约的即期价格,那么当()时,套利者可以在买入资产同时做空资产的远期合约。
假定无收益的投资资产的即期价格为S0,T是远期合约到期的时间,r是以连续复利计算的无风险年利率,F0是远期合约的即期价格,那么当()时,套利者可以在买入资产同时做空资产的远期合约。
A、F0>S0erT
B、F0<S0erT
C、F0≤S0erT
D、F0=S0erT
正确答案:A
标签:
发布证券研究报告业务
远期
合约
上一条:
某国债期货的面值为100元、息票率为6%,全价为99元,半年付息一次,计划付息的现值为2.96元。若无风险利率为5%,则6个月后到期的该国债期货理论价值约为()元。(参考公式:;e≈2.72)
下一条:
基差的空头从基差的()中获得利润,但如果持有收益是()的话,基差的空头会产生损失。