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二叉树模型的假设有（）。Ⅰ．股价波动只有向上和向下两个方向Ⅱ．在整个考察期内，股价每次向上（或向下）波动的概率和幅度不变Ⅲ．看跌期权只能在到期日执行Ⅳ．事件风险是中性的

二叉树模型的假设有（）。Ⅰ．股价波动只有向上和向下两个方向Ⅱ．在整个考察期内，股价每次向上（或向下）波动的概率和幅度不变Ⅲ．看跌期权只能在到期日执行Ⅳ．事件风险是中性的
A、Ⅰ、Ⅲ
B、Ⅲ、Ⅳ
C、Ⅱ、Ⅲ
D、Ⅰ、Ⅱ
正确答案：D
标签：发布证券研究报告业务 股价 到期日
上一条：关于欧式期权定价中的看涨-看跌平价关系，下列说法正确的有（）。Ⅰ．看涨-看跌平价建立在无套利均衡分析基础上Ⅱ．看涨-看跌平价的核心是欧式看涨期权加上一定数量的基础资产可由看跌期权和一定数量无风险资产来复制Ⅲ．看涨-看跌平价的核心是欧式看涨期权加上相应数量无风险资产可由看跌期权和一定数量基础资产来复制Ⅳ．看涨-看跌期权平价的建立要利用动态复制技术
下一条：一般来说，基础证券波动率变大，以该基础证券为标的期权（）。Ⅰ．内在价值不变Ⅱ．时间价值变大Ⅲ．内在价值变大Ⅳ．时间价值不变