相关系数为-1的两种资产A和B，A的预期收益率和标准差分别为10%和9%，B的预期收益率和标准差分别为7%和6%，他们构造出的无风险资产组合的收益率为（）。

相关系数为-1的两种资产A和B，A的预期收益率和标准差分别为10%和9%，B的预期收益率和标准差分别为7%和6%，他们构造出的无风险资产组合的收益率为（）。
A.8.20%
B.8.39%
C.8.78%
D.9.00%
正确答案：A
答案解析：相关系数为-1的两种资产构成的资产组合的标准差为：p=|W11-W22|，无风险投资组合的标准差为0，此时W11-W22=0，W1+W2=1得到W1=0.4，W2=0.6，该资产组合的预期收益率为0.4×10%+0.6×7%=8.2%。？？