对于两只股票的组合，两者之间的优先相关系数为（），并可以用来最小化风险。

对于两只股票的组合，两者之间的优先相关系数为（），并可以用来最小化风险。
A.-1
B.0
C.0.5
D.1
正确答案：A
答案解析：当优先相关系数是-1.00时，这时资产分散的利益是最大的。这表示不同资产之间是完全分散的，当其中一个投资上升时，另一个就会下降，在这种状况下，投资组合将会被很好地分散。B项0表示没有关系；正的相关系数表示投资向同一个方向移动，没有分散，故CD两项错误。