假设一投资者拥有M公司的股票，他决定在投资组合中加入N公司的股票，这两种股票的期望收益率和总体风险水平相当，当M和N股票的相关系数为（）时，资产组合风险降低幅度最大。

假设一投资者拥有M公司的股票，他决定在投资组合中加入N公司的股票，这两种股票的期望收益率和总体风险水平相当，当M和N股票的相关系数为（）时，资产组合风险降低幅度最大。
A、1
B、-0.75
C、-0.25
D、0
正确答案：C
答案解析：相关系数的绝对值越小，两种证券的相关性越小，投资组合的风险越低。相关系数取值范围在0和1之间。