如果证券X与Y的相关性比X与Z的相关性强，则（）。

如果证券X与Y的相关性比X与Z的相关性强，则（）。
A、ρXY>ρXZ
B、ρXY<ρXZ
C、|ρXY|>|ρXZ|
D、|ρXY|<|ρXZ|
正确答案：C
答案解析：本题考查相关系数。相关系数的绝对值大小体现两个证券收益率时间相关性的强弱。