一个决策者拥有财产10，其效用函数为u（w）=Inw，该决策者面临着发生概率为0.5，损失额为9的潜在损失。若该决策者为此投保一保额为6的保单，其愿意支付的最大保费为（）。

一个决策者拥有财产10，其效用函数为u（w）=Inw，该决策者面临着发生概率为0.5，损失额为9的潜在损失。若该决策者为此投保一保额为6的保单，其愿意支付的最大保费为（）。
A.12.8
B.12
C.6.8
D.5
E.3.2
正确答案：D
设愿意支付的最高保险费为C，则由效用理论可得：E[u（w-X）]=E[u（w-C-y）]即，0.51n（1）+0.51n（10）=0.51n（10-C）+0.51n（7-C）解得：C=5。