在一个有两项资产构成的投资组合中，A占30%，B占70%，A的方差为0.35，B的方差为0.26，

在一个有两项资产构成的投资组合中，A占30%，B占70%，A的方差为0.35，B的方差为0.26，
A、B收益率的相关系数为0.67。则该资产组合的方差为（）。
A、1.0026
B、1.0052
C、1.0069
D、1.0078
正确答案：D
答案解析：该投资组合的方差为=30%2×0.35+70%2×0.26+2×0.67×30%×70%×（0.35）1/2×（0.26）1/2=0.0315+0.1274+0.8489=1.0078