下列关于证券投资组合的表述中，正确的是（）。

下列关于证券投资组合的表述中，正确的是（）。
A、两种证券的收益率完全正相关时可以消除非系统风险，但无法消除系统风险
B、当相关系数小于1时，投资组合收益率小于组合中各单项资产收益率的加权平均数
C、当相关系数小于1时，投资组合风险小于组合中各单项资产风险的加权平均数
D、投资组合能够分散掉的是系统风险
正确答案：C
答案解析：当两项证券的收益率完全正相关时，两项证券的风险完全不能相互抵消，所以这样的组合不能降低任何风险，选项A错误；证券投资组合的预期收益率就是组成证券投资组合的各种资产收益率的加权平均数，与相关系数无关，选项B错误；当相关系数小于1时，证券投资组合的风险小于组合中各项资产风险的加权平均值，选项C正确；在证券投资组合中，能够随着资产种类增加而降低直至消除的风险，被称为非系统性风险；不能随着资产种类增加而分散的风险，被称为系统性风险，选项D错误。