如果两种正确的投资组合能够降低风险，则这两种证券的相关系数ρ满足的条件是（）。

如果两种正确的投资组合能够降低风险，则这两种证券的相关系数ρ满足的条件是（）。
A、#NAME？
B、0＜ρ≤1
C、-1≤ρ≤1
D、-1≤ρ＜1
正确答案：D
答案解析：相关系数的取值范围为[-1，1]，只要两种证券的相关系数小于1，组合的标准差就必然小于组合中两种证券的标准差的加权平均，此时投资组合能够降低风险。