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学富五车
运用模拟法计算VaR的关键在于根据模拟样本来估计组合的VaR。()
运用模拟法计算VaR的关键在于根据模拟样本来估计组合的VaR。()
A、正确
B、错误
正确答案:B
当使用解析法计算VaR遇到困难时可以运用模拟法。模拟法的关键在于,模拟出风险因子的各种情景。
标签:
因子
样本
情景
上一条:
期货现货互转套利策略仍然可以随时持有多头头寸,但是持有的只能是股票现货。()
下一条:
本币和外币进行货币互换,外币支付方互换价值为外币债券价值减去本币债券价值。()