VaR模型来自于（）理论的融合。

VaR模型来自于（）理论的融合。
A、资产定价和资产敏感性分析方法
B、对风险因素的统计分析
C、对资产收益率的估计分析
D、对金融衍生工具的开发
正确答案：AB
VaR是使用合理的金融理论和数理统计理论，定量地对给定的资产所面临的市场风险给出全面的度量。VaR模型来自于两种金融理论的融合：一是资产定价和资产敏感性分析方法；二是对风险因素的统计分析。