德尔塔一正态分布法中，VaR取决于两个重要的参数，即（）。

德尔塔一正态分布法中，VaR取决于两个重要的参数，即（）。
A、持有期和方差
B、方差和置信度
C、持有期和置信度
D、标准差和置信度
正确答案：C
德尔塔一正态分布法假定组合回报服从正态分布，利用正态分布的良好特性计算VaR，其值的大小主要取决于持有期和置信度。