考虑有两个因素的多因素APT模型，股票A的期望收益率为22.4％，对因素1的贝塔值为1.2，对因素2的贝塔值为0.8，因素1的风险溢价为5％，无风险利率为10％，如果不存在套利机会，那么因素2的风险溢价为（）。

考虑有两个因素的多因素APT模型，股票A的期望收益率为22.4％，对因素1的贝塔值为1.2，对因素2的贝塔值为0.8，因素1的风险溢价为5％，无风险利率为10％，如果不存在套利机会，那么因素2的风险溢价为（）。
A、15％
B、8％
C、5％
D、7.75％
正确答案：B
根据套利定价模型的一般表现形式“Eri=λ0+βi1λ1+βi2λ2+……+βiNλN”，代入数据得：22.4％=10％+1.2×5％+0.8λ2，得出λ2=8％。