某投资者打算购买

某投资者打算购买
A、C三只股票，该投资者通过证券分析得出三只股M的分析数据：（1）股票A的收益率期望值等于0.05、贝塔系数等于0.6；（2）股票B的收益率期望值等于0.12，贝塔系数等于1.2；（3）股票C的收益率期望值等于0.08，贝塔系数等于0.8，据此决定在股票A上的投资比例为0.2、在股票B上的投资比例为0.5，在股票C上的投资比例为0.3，那么（）I：在期望收益率-β系数平面上，该投资者的组合优于股票CII：该投资者的组合p系数等子0.96III：该投资者的组合预期收益率大于股票C的预期收益率IV：该投资者的组合预期收益小于股票C的预期收益率
B、I、II、III
C、I、II、IV
D、II、III、IV
E、II、III
正确答案：D
该投资者的组合的预期收益率=0.05*0.2+0.12*0.5+0.08*0.3=0.094；该投资者的组合β系数=0.6*0.2+1.2*0.5+0.8*0.3=0.96