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547假设3月2日，芝加哥商业交易所（CME）6月份到期的澳元/美元期货合约的价格为07371，美国洲际交易所（ICE）6月份到期的澳元/美元期货合约的价格为07333（两合约交易单位均为100000AUD）。若CME和ICE澳元/美元期货合约的合理价差为50点。某交易者发现这两个合约之间存在跨市场套利机会，决定买入50手CME澳元/美元期货合约的同时卖出50手ICE澳元/美元期货合约。2个月后，该投资者将上述合约对冲平仓，价格分别为07379和07327。则下列说法正确的是（）。（两个交易所澳元/美元

548一个无股息股票的美式看涨期权的价格为3美元。股票当前价格为21美元，执行价格为20美元，到期期限为2个月，无风险利率为8%。则对于相同标的股票、相同执行价格和相同到期期限的美式看跌期权，以下表述正确的是：（）

549一个无股息股票的美式看涨期权的价格为3美元。股票当前价格为21美元，执行价格为20美元，到期期限为3个月，无风险利率为6%。则对于相同标的股票、相同执行价格和相同到期期限的美式看跌期权，以下表述正确的是（）。

550一个期限为5个月、支付股息的股票欧式看涨期权价格为40美元，执行价格为60美元，股票当前价格为64美元，预计一个月后股票将支付080美元的股息。假设无风险利率为6%，则以下表述正确的有（）。

551英国莱克航空公司曾率先推出低费用航空旅行概念，并借入大量美元购买飞机，然而在20世纪80年代该公司不幸破产，其破产原因可能为（）。

552假设当前6月和9月的美元兑人民币外汇期货价格分别为62255和62365，交易者进行牛市套利，买入5手6月合约和卖出5手9月合约。1个月后，6月合约和9月合约的价格分别变为63285和63375。每手美元兑人民币期货中的一个点变动的价值为10美元，那么交易者的盈亏情况为（）。

553东方航空公司每年因为租赁飞机需支付大量美元，为了规避汇率波动风险，航空公司可以采用的方式有（）。

554某商业银行于近期代客买卖外汇产生4笔交易：卖出即期美元500万，买入2个月远期美元200万，买入即期美元400万，卖出2个月远期美元100万，以下说法正确的是（）。

555日本某银行发行的指数货币期权票据（ICON），其条款约定，若日元/美元下行突破169日元/1美元阀值，则投资者将承受损失，这个票据的成分产品包括的金融工具有（）。

556某日某银行美元与加元的外汇报价为09790/09810CAD/USD，若投资者来此银行办理外汇交易，以下说法正确的是（）。

557以下关于特别提款权（SDR）的说法，正确的是（）。

558一个无股息股票的美式看涨期权的价格为3美元。股票当前价格为21美元，执行价格为20美元，到期期限为2个月，无风险利率为8%。则对于相同标的股票、相同执行价格和相同到期期限的美式看跌期权，以下表述正确的是：（）。

559东方航空公司每年因为租赁飞机需支付大量美元，为了规避汇率波动风险，航空公司可以采用的方式有（）

560假设当前6月和9月的美元兑人民币外汇期货价格分别为62255和62365，交易者进行牛市套利，买入5手6月合约和卖出5手9月合约。1个月后，6月合约和9月合约的价格分别变为63285和63375。每手美元兑人民币期货中的一个点变动的价值为10美元，那么交易者的盈亏情况为（）

561日本某银行发行的指数货币期权票据（ICON），其条款约定，若日元/美元下行突破169日元/1美元，则投资者将承受损失，这个票据可分解为（）。

562某企业半年后将收到一笔美元贷款，总金额为5,000,000美元，企业计划在期货市场进行套期保值。已知当前即期汇率为1美元=63551元人民币，卖出美元兑人民币期货成交价为63580，6个月后人民币即期汇率为1美元=63830人民币，企业期货平仓价位1美元=63621人民币，期货合约面值为100万美元，保证金比例为2%，则下列描述正确的是（）。

563以下关于外汇相关内容的表述，错误的是（）

564目前大多数货币采用（）。

565已知某投资者卖出一份3个月期人民币无本金交割远期合约（NDF），合约报价为1美元兑61155人民币，面值为200万人民币。假设3个月后美元兑人民币的即期汇率为62035，则投资者（）。

566假设市场有欧元/美元的看涨和看跌期权（欧式），每份合约面值为100欧元，目前欧元/美元的即期汇率为110，3个月后到期的平值看跌期权价格为08美元，投资者购买10张该期权合约，若三个月后欧元兑美元为115，则以下说法正确的是（）。

5673月2日，2016年9月到期的中国金融期货交易所EUR/USD和AUD/USD仿真期货合约的价格分别为11056和8289（两合约报价方式分别为每100欧元的美元价格和每100澳元的美元价格，交易单位分别为10000EUR和10000AUD），某交易者根据市场行情判断这两个合约间的价差过大，如果市场机制运行正常，则两合约间的价差将恢复到合理水平，该交易者决定进行套利交易。为满足合约持仓价值基本相当，卖出210手EUR/USD期货合约的同时买入280手AUD/USD期货合约。3个月后，上述EUR/USD

568某企业对外签订货物进口合同，合同金额为600万美元，并加入黄金保值条款。假设签约时国际黄金价格为1200美元/盎司，实际支付时国际黄金价格为1300美元/盎司，则该企业应当支付（）。

569假设当前3月和6月的欧元兑美元外汇期货价格分别为12250和12200，交易者进行熊市套利，卖出10手3月合约和买入10手6月合约。1个月后，3月合约和6月合约的价格分别变为12275和12190。每手欧元兑美元外汇期货中一个点变动的价值为125美元，那么交易者的盈亏情况为（）。

570某看跌期权的执行价格为50美元，标的资产的价格为55美元，该期权的内涵价值为（）。

571某公司账户中有1000万美元，欧元兑美元的即期价格为13032，欧元兑美元的远期价格为13088；美元1年期Libor利率为1%，欧元1年期Libor利率为2%。银行外汇存款利率为Libor+2%。那么，若该公司通过银行使用合成掉期交易，则相对于银行的美元存款多（）万美元。（计算结果保留整数）

572美国某投资者预期欧元将贬值，在CME以欧元兑美元11725的价格（1欧元=11725美元）卖出20手6月份交割的E-micro欧元兑美元期货合约，每手期货合约面值为125万欧元，之后以12005汇率价格买入平仓。则该投资者（）。

573根据某日市场外汇报价，英镑兑美元的即期汇率为199，1年期远期汇率为201，1年期美元定存利率5%，1年期英镑定存利率6%。假设目前某投资者有10万美元，定存1年，则1年后该投资者的最佳存款余额为（）。

574已知中金所仿真欧元兑美元期货合约EF1603和EF1604当前价格分别为10883和10873，合约面值均为10000美元，如果投资者做多1份EF1603合约做空3份EF1604合约，假设下一交易日EF1603和EF1604的价格为10812和10808，当前美元/人民币的折算汇率是64536，则投资者的损益为（）元人民币。

575假设英镑即期汇率为16550美元/英镑，6个月期英镑期货合约价格为16600美元/英镑，合约面值为62500英镑。6个月期美元和英镑无风险年利率（连续复利）分别为6%和8%。则投资者应采取的套利策略为（）。

576该公司用（）无法实现对冲境外融资活动中的人民币/美元汇率风险。

577假设中国某商业银行的人民币/美元远期报价为63024/63593，为对冲第一年末美元利息支付的汇率风险，该公司应该（）。

578美元兑人民币6个月后到期的外汇期货价格为681，交易员认为期货理论价格为683，则其适宜执行的套利操作为（）。

579假设当前6月和9月的欧元兑美元外汇期货价格分别为13050和13000，交易者进行熊市套利，卖出10手6月合约和买入10手9月合约。1个月后，6月合约和9月合约的价格分别变为13025和12990。每手欧元兑美元外汇期货中一个点变动的价值为125美元，那么交易者的盈亏情况为（）。

580假设某美国公司预期每季度都会有600万欧元的收入，美元兑欧元的即期汇率为08，掉期利率分别为美元48%，欧元5%，若该公司进入此掉期合约，每季度将收到（）美元。

5812015年5月14日，美元指数跌至931330，与1973年3月的基期指数相比，这表示美元（）。

582已知某投资者卖出一份3个月期人民币无本金交割远期合约（NDF），合约报价为1美元兑61155人民币，面值为200万人民币。假设一年后美元兑人民币的即期汇率为62035，则投资者（）。

583某投机者卖出2张9月到期的欧元兑美元期货合约，每张金额为125,000欧元，成交价为11321美元/欧元，半个月后，该投机者将2张合约平仓，成交价为12108美元/欧元，则该笔投机的结果为（）。

5848月11日，某客户发现9月份美元/人民币期货（合约面值为100,000美元）价格为64512，12月份的美元/人民币期货价格为64600。该投资者预期美元相对于人民币将会继续上涨，同时判断9月份和12月份合约价差将缩小，则该投资者应进行（）。

585某进出口贸易公司为防范汇率风险，若当前美元/人民币的汇率为65095，1个月后美元升值可能给公司带来汇率风险，于是该公司决定向银行买入一笔1000万美元的人民币无本金交割远期（NDF）协议。已知当前的NDF报价如下所示：

586假设人民币和美元的利率期限结构都是水平的，人民币年利率为4%，美元年利率为3%。甲银行在一笔货币互换中每年收入美元，利率为6%，同时支出人民币，利率为8%。两种货币的本金分别为500万美元和3000万人民币，互换将持续2年，即期汇率为1美元=63元人民币，该银行持有的货币互换头寸价值为（）万元。

587以下属于短期利率期货品种的是（）。

588以下关于外汇相关内容的表述，错误的是（）。

589假设当前3月和6月的欧元兑美元外汇期货价格分别为12250和12200，交易者进行熊市套利，卖出10手3月合约和买入10手6月合约。1个月后，3月合约和6月合约的价格分别变为12275和12190。每手欧元兑美元外汇期货中一个点变动的价值为125美元，那么交易者的盈亏情况为（）

590美元兑人民币6个月后到期的外汇期货价格为681，交易员认为期货理论价格为683，则其适宜执行的套利操作为（）

591某进出口贸易公司为防范汇率风险，若当前美元兑人民币的汇率为65095，1个月后美元升值可能给公司带来汇率风险，于是该公司决定向银行买入一笔1000万美元的人民币无本金交割远期（NDF）协议。已知当前的NDF报价如下所示：

592对于A、B两只股票的互换，标的金额为100万美元，假设A的收益率上涨17%，B的收益率下跌08%。对于支付A股票获得B股票的一方来说，股票互换合约价值是（）。

593A公司在欧洲债券市场上发行美元债券需要支付12%的固定利率，如在欧洲美元市场上向银行借款则需支付LIBOR+60bp的浮动利率；B公司在欧洲债券市场上发行美元债券需要支付11%的固定利率，如在欧洲美元市场上向银行借款则需支付LIBOR+10bp的浮动利率，则以下哪种说法是正确的（）。

594某出口商预计3月份后会收到一笔美元结算款，为了防止美元贬值，他在1月初以1$=665￥的协议价买入了一份美元的看跌期权，到2月初，市场上美元兑人民币的汇率为1$=668￥，请问此时这份期权处于（）。

595假设人民币和美元的利率期限结构都是水平的，人民币年利率为4%，美元年利率为3%。甲银行在一笔货币互换中每年收入美元，利率为6%，同时支出人民币，利率为8%。两种货币的本金分别为500万美元和3000万人民币，互换将持续2年，即期汇率为1美元=63元人民币，该银行持有的货币互换头寸价值为（）万元人民币。

596假设在间接报价法下，英镑兑美元的报价为12750，则在美元报价法下，1美元可以兑换（）英镑。

597假设当前3月和6月的欧元兑美元外汇期货价格分别为12250和12200，交易者进行熊市套利，卖出10手3月合约和买入10手6月合约。1个月后，3月合约和6月合约的价格分别变为12275和12190。每手欧元兑美元外汇期货中一个点变动的价值为112美元，那么交易者的盈亏情况为（）。

598美元指数（USDollarIndex?，即USDX），是综合反映美元在国际外汇市场的汇率情况的指标，用来衡量美元对一揽子货币的汇率变化程度。按照各币种权重由高到低排序，美元指数涉及的货币有（）。

599一家境内进口企业要在未来三个月后向美国厂商支付美元款项，为规避相关汇率风险，该企业可以选择（）来进行风险管理。

600布雷顿森林体系是指以美元为核心，可调整的浮动汇率制。

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