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合约

401由于公共部门人力资本产权是一种特殊市场合约，致使其存在着不同于一般人力资本产权的更为复杂的特殊性质即（）。

402甲、乙双方互负债务，没有先后履行顺序，一方在对方履行之前有权拒绝其履行要求，一方在对方履行债务不符合约定时有权拒绝其相应的履行要求。这在我国合同法理论上称为（）。

403商品交易所进行的是（）。

404衍生金融工具包括期货、期权、互换、债券等各种标准化合约。（）

405由于公共部门人力资本产权是一种”特殊市场合约”，致使其存在着不同于一般人力资本产权的更为复杂的特殊性质即（）。

406以下属于金融远期合约特点的是（）。

407以下关于外汇市场及外汇产品的说法正确的是（）。

408套期保值

409请谈谈三种外汇衍生工具之间的联系和区别。

410远期合约

411期货合约本质与远期相同，都是交易双方约定在未来的某个时间按照事先约定的价格买卖某种资产的合约。

412远期合约的交易双方都要承担对方可能违约的风险。

4132015年9月5日，A.B两银行签订一笔即期外汇交易合约，则其交割日应不迟于（）。

414远期合约是一种在交易所市场交易的标准化合约。

415期货合约具有交易灵活，交割方便，转手容易的特点。

416下列选项中，属于远期合约特点的有（）。

417按照期权合约的标的资产，可以将金融期权合约划分为（）。

418基差是指相同月份且同一种类的期货合约在不同市场的价格差。

419期货合约

420金融期货指以金融工具为标的物的期货合约。

426公共部门人力资本产权是一种特殊市场合约，其存在着不同于一般人力资本产权的更为复杂的特殊性质，表现在（）

427经济协约文书的特点不包括（）。

428金融期货的交易对象是标准化合约。（）

429根据《期货和衍生品法》，期货合约到期时，交易者应当通过实物交割或者现金交割，了结到期未平仓合约。

430期货合约连续两个交易日出现同方向单边市后交易所可以采取强制减仓等风险控制措施。

431沪深300股指期货合约的合约标的是沪深300ETF。

432合约的交易单位为手，期货交易以交易单位的整数倍进行。

433沪深300股指期货合约的合约月份为最近三个季月。

434股指期货到期合约交割日的下一交易日，新的月份合约开始交易。

435新上市合约的挂盘基准价由中国证监会确定，并由交易所公布。

436中证500股指期货合约实行持仓限额制度。客户某一合约单边持仓限额为2000手。

437沪深300股指期货合约当前报价3100点，则1手沪深300指数期货的合约价值为62万元。

438股指期货合约内容包括合约标的、合约大小与乘数、合约价格、合约月份、交易时间和最后交易日等。

439股指期货保证金分为结算准备金和交易保证金。结算准备金是指已被合约占用的保证金；交易保证金是指未被合约占用的保证金。

440如果套期保值的债券与期货合约中的债券并不相同，这类套期保值通常称为交叉套期保值。

441自交割月份之前的二个交易日起至最后交易日之前一个交易日，每日收市后，同一交易编码的交割月份合约双向持仓对冲平仓。

442国债期货合约的最后交易日为国家法定假日的，以前一交易日为最后交易日。

443中国银行间市场以ShiborO/N为浮动利率端的利率互换合约，利率确定日为重置日的前一日。

444美国5年期国债期货合约的面值为10万美元，采用实物交割的方式。

445股指期货的资金管理包括在不同合约或市场上的资金分配、止损点的设计和风险收益比的预期等。

446互换合约的信用风险仅产生在到期日当天。

447某日，中金所T1606的合约价格为99.815，面值为100元的5年期国债期货价格为99.815元，不含应计利息。

448假设当前欧元兑美元期货的价格是1.3600（即1欧元=1.3600美元），最小变动价位是0.0001点，合约大小为125000欧元。那么当期货合约价格每跳动0.0001点时，合约价值变动12.5欧元。

449中国银行间市场以ShiborO/N为参考浮动利率的利率互换合约，利率确定日为重置日的前一日。

450股指期货持仓量是指期货交易者所持有的未平仓合约的单边数量。

451中证500指数期货开盘价是指某一个合约开市前10分钟内经过集合竞价产生的成交价格。

452假设投资者买入1手上证50指数期货合约，成交价格为3100，随后又买入2手该股指期货合约，成交价格为3120，那么当前他的持仓均价为3113.3。

453国债期货合约挂牌后，所对应的最便宜可交割国债可能发生变化。

454根据中金所10年期国债期货合约的交易规则，随着交割日的临近，将分时间段梯度提高合约的交易保证金标准。

455交易者进行外汇套利时，关注的是合约价格的绝对水平。

456外汇掉期属于场外衍生品，合约并非标准化。

457外汇期权按产生期权合约的原生金融产品划分，可分为买入期权（看涨期权）和卖出期权（看跌期权）。

458ISDA主协议规定，在场外交易中，双方计算出各自的合约价值后，再按照合约总额进行结算。

459利率互换的价格是指合约签订时双方约定的使其价值为0的互换利率；利率互换的价值是签订合约时双方未来的收益。

460股指期货合约到期时，交易所将按照交割结算价将投资者持有的未平仓合约进行现金交割，投资者将无法继续持有到期合约。

461决定外汇期货合约理论价格的因素有包括现货价格、货币所属国利率、合约到期时间、合约大小。

462沪深300指数期货合约的最后交易日为合约到期月份的第三个周五，最后交易日即为交割日，遇国家法定假日顺延。

463假设投资者买入1手上证50股指期货合约，成交价格为3100，随后又买入2手该股指期货合约，成交价格为3120，那么当前他的持仓均价为3113.3。

464相对于交易所交易标准期权合约，场外期权可以理解成根据投资者需求为投资者量身定做的非标准合约。

465远期合约和互换合约都是场外交易的金融衍生品，都适用于国际互换与衍生品协会（ISDA）主协议。

466某投资者在A期货公司持有的某股指期货合约空头头寸达到持仓限额后，其可以通过B期货公司继续卖出开仓该期货合约。

467股指期货新上市合约有可能为当月合约。

468与商品期货不同，股指期货的主力合约往往是近月合约。

469股指期货合约内容包括合约标的、合约规模与乘数、合约价格、合约月份、交易时间和最后交易日等。

4702012年9月17日，人民币期货在香港交易所上市交易。根据香港交易所在官方网站上公布的人民币合约相关细则，合约的保证金、结算和交易费用均以人民币计价。

471决定外汇期货合约理论价格的因素包括现货价格、货币所属国利率、合约到期时间、合约大小。

472中证1000股指期货合约的价格可能为6500.5。

473保证金的收取不涉及期货合约的交易方向或投资者的风险偏好。

474投资者在进行股指期货交易时，必须在合约到期前提前平仓，以避免交割。

475涨（跌）停板单边无连续报价是指某一合约收市前10分钟内出现持续存在涨（跌）停板的买入（卖出）申报，成交价格未打开涨（跌）停板价格或者未能成交的情形。

476股指期货合约连续两个交易日出现同方向单边市后交易所可以采取强制减仓等风险控制措施。

477国债期货合约最后交易日之前的交割结算价为卖方交割申报当日的结算价，最后交易日的交割结算价为集中交易中该合约最后交易日全部成交价格按照成交量的加权平均价。

478在国债期货的当季合约临近移仓时，若预计次季合约的净基差扩大，将对当季合约的空头移仓形成利空因素。

479自国债期货交割月份之前的二个交易日起至最后交易日之前一个交易日，每日收市后，同一交易编码的交割月份合约双向持仓对冲平仓。

480上证50股指期权的合约乘数为每点人民币100点，行权方式为欧式，合约类型为看涨期权和看跌期权，最小变动单位为0.2点，每日价格波动限制为上一交易日上证50指数收盘价上下浮动10%对应的价格范围，合约月份为当月、下2个月及随后的3个季月。

4812012年9月17日，美元兑离岸人民币期货在香港交易所上市交易。根据香港交易所在官方网站上公布的人民币合约相关细则，合约的保证金、结算和交易费用均以人民币计价。

482中证1000股指期权交割方式是现金交割。

4832010年《多德-弗兰克法案》出台后，全球的场外衍生品合约全部都采用中央对手XXXX。

484假设市场中原有150手未平仓IF1709合约，紧接着市场交易出现如下变化：在交易时，交易者甲买进开仓20手IF1709合约的同时，交易者乙买进开仓40手IF1709合约，交易者丙卖出平仓60手IF1709合约，甲乙丙三人恰好相互成交。此刻IF1709合约（）。A.持仓量为150手

485已知一家美国的贸易公司，财务报表以美元为计价单位。2018年2月1日与一家法国公司签订了一份销售合同，预计将于9月收到货款50,000,000欧元，因此该公司面临欧元兑美元贬值汇率风险，已知CME外汇期货合约面值为125,000欧元，计划利用期货合约进行套期保值。已知2月1日的即期汇率为EUR/USD=1.3158，当天的期货价格为EUR/USD=1.3173；临近收到货款时，期货合约尚未到期，欧元即期汇率贬值至EUR/USD=1.2237，期货价格为EUR/USD=1.2243。以下表述正确的是（）。

486假设3月2日，芝加哥商业交易所（CME）6月份到期的澳元/美元期货合约的价格为0.7371，美国洲际交易所（ICE）6月份到期的澳元/美元期货合约的价格为0.7333（两合约交易单位均为100000AUD）。若CME和ICE澳元/美元期货合约的合理价差为50点。某交易者发现这两个合约之间存在跨市场套利机会，决定买入50手CME澳元/美元期货合约的同时卖出50手ICE澳元/美元期货合约。2个月后，该投资者将上述合约对冲平仓，价格分别为0.7379和0.7327。则下列说法正确的是（）。（两个交易所澳元/美元

487某基金经理持有包含以下5种股票的投资组合，其持仓明细及贝塔系数如下表所示。该基金经理预测未来一段时间股票市场将出现调整，遂决定采用IF1706合约进行套期保值。已知当前IF1706合约价格为3400点，则该基金经理可以卖出（）手合约才能使投资股票单价（元/股）股数贝塔系数组合的β系数为负。

488若沪深300指数期货合约IF1703的价格是3452.8点，期货公司收取的保证金是15%，当账户里有（）万元保证金时，可开仓买入IF1703合约。

489关于沪深300指数期货持仓限额制度，正确的描述是（）。

490假设市场中原有110手未平仓合约，紧接着市场交易出现如下变化：在交易时，交易者甲买进开仓20手股指期货9月合约的同时，交易者乙买进开仓40手股指期货9月份合约，交易者丙卖出平仓60手股指期货9月份合约，甲乙丙三人恰好相互成交。此刻该期货

491假设股指期货合约原有150手未平仓合约，紧接着市场交易出现如下变化：甲买进开仓20手该合约的同时，乙买进开仓40手该合约，丙卖出平仓60手该合约，甲乙丙三人恰好相互成交。此刻该合约（）。

492股指期货投资者欲参与投机交易，应遵循的原则包括（）。

493投资者参与股指期货交易，做好资金管理是非常重要的。资金管理包括（）。

4942017年3月31日，市场上存在的沪深300指数期货合约包括（）。

4953月3日，IF1604合约价格为2950点，IF1606合约价格为2836点，投资者判断当前远期合约较近期合约贴水幅度过大，建仓10对跨期套利组合（不考虑市场预期和分红因素）。若1个月后IF1604合约价格为3050点，IF1606合约价格为3000点，则（）。

4962015年6月19日，7月合约价格为4605点，9月合约价格为5208点，两者价差达600余点，投资者判断当时市场即将步入下行通道，远期合约跌幅应该大于近期合约。因此，投资者建仓2对跨期套利组合。若半个月后IF1507合约价格为3805点，IF1509合约价格为4008点，则（）。

497某套利投资者以98元卖出10手远月国债期货合约，同时以96元买入10手近月国债期货合约，当合约价差为（）时，该投资者将获利。（不计交易成本）

498对中金所5年期国债期货产品的描述，正确的是（）。

499投资某日以96.830元买入1手TF1806合约，93.300元卖出1手T1806合约，一段时间后，将上述头寸平仓，当这两个合约价差为（）时，该投资者将获利。

500某基金经理希望缩减资产组合久期，但不能卖出组合中的某只国债时，可以使用的替代方式有（）。

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