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ARMA(p,q)的样本自相关系数是

ARMA(p,q)的样本自相关系数是
A.q阶拖尾
B.q阶截尾
C.p阶截尾
D.p阶拖尾
正确答案：A

标签：计量经济学系数样本

上一条：ARMA模型建模前不需要检验序列的平稳性。

下一条：平稳时间序列的偏相关系数和自相关系数拖尾，且缓慢衰减收敛，则该时间序列可能是（）模型。