首页 › 答案 › 标签 › 计量经济学

计量经济学

1计量经济学是一门（）学科。
2计量经济学的创始人是：
3计量经济学主要由（）、（）和（）三门学科的内容有机结合而成。
4国际计量经济学会成立标志着计量经济学作为一门独立学科地位的正式确立。
5计量经济学具有综合性、交叉性和边缘性的特点。
6计量经济模型一般由（）、（）、（）、（）等四个要素构成。
7对计量经济模型进行检验的三个常用准则是：
8判断模型参数估计量的符号、大小、相互之间关系的合理性属于经济意义准则。
9在同一时间不同统计单位的相同统计指标组成的数据列是横截面数据。
10建立计量经济模型的一般步骤是：
11进行回归分析时，当x取各种值时，y的条件均值的轨迹接近一条直线，该直线称为y对x的回归直线。
12将总体被解释变量y的条件均值表现为解释变量x的函数，这个函数称为总体回归函数。
13计量经济模型中引进随机扰动项的主要原因有：
14当回归模型满足假定SLR1～SLR3时,OLSE具有无偏性，如果还满足SLR4，则OLSE具有有效性。
15可以用多项式模型刻画总成本函数。边际成本函数和C-D生产函数
16在引入虚拟变量后，普通最小二乘法的估计量只有大样本时才是无偏的。
17对于含有截距项的计量经济模型，若想将一个含有m个互斥类型的定性因素引入到模型中，则应该引入虚拟变量个数为：
18样本回归模型可以分为两部分，其中ei称为：
19要使模型能够得出参数估计量，所要求的最小样本容量为n≥k+1，其中k为解释变量个数。
20多元线性回归分析，利用最小二乘法进行参数估计时要求：
21在由n=30的一组样本估计的、包含3个解释变量的线性回归模型中，计算的样本决定系数为08500，则调整后的决定系数为08327。
22k元线性回归模型对回归系数显著性进行t检验，n为样本个数，原假设H0：bj=0，备选假设H1：bj10，当（）时拒绝原假设。
23在多元线性回归模型中，若某个解释变量对其余解释变量的判定系数接近于1，则表明模型中存在
24病态指数大于10时，认为多重共线性非常严重
25增加样本观测值就可以消除多重共线性
26在严重多重共线性下，OLS估计量仍是最佳线性无偏估计量。
27对于模型yt=b0+b1x1t+b2x2t+ut，与r12=0相比，r12＝05时，估计量的方差将是原来的
28模型中存在严重的多重共线性的模型不能用于结构分析。
29如果方差膨胀因子VIF＝10，则什么问题是严重的
30逐步回归法的特点有
31法勒-格劳博检验可以完成以下哪些检验。
32在异方差条件下普通最小二乘法具有如下性质
33异方差性将导致
34可以通过观测因变量y和解释变量x的散点图初步判别是否具有异方差
35White异方差检验的原假设是模型存在异方差。
36戈德德菲尔特——匡特检验可以
37下列哪种方法不是检验异方差的方法
38异方差情况下，通常的OLS估计一定高估了估计量的标准差。
39采用对数变换可以降低异方差的影响的优点是
40对时间序列回归分析时，确定性趋势会导致II类伪回归问题。
41时间序列回归中OLSE的有限样本性质为无偏性，有效性，正态性。
42有限样本条件下，时间序列回归OLSE的无偏性的假定条件为
43大样本条件下，时间序列回归要保证OLSE的渐进有效性不需要满足以下哪项假定？
44白噪声序列、随机游走序列、带漂移项的随机游走序列、带趋势项的随机游走序列都是非平稳序列。
45自回归模型AR（p）平稳的条件是系数多项式方程的根全部在单位圆之外。
46ARMA模型建模前不需要检验序列的平稳性。
47ARMA(p,q)的样本自相关系数是
48平稳时间序列的偏相关系数和自相关系数拖尾，且缓慢衰减收敛，则该时间序列可能是（）模型。
49如果线性时间序列是非平稳的，不可以直接利用ARMA（p,q）模型。
50确定VAR模型滞后阶数p的方法有
51最大滞后阶数p越大，待估参数会
52进行格兰杰因果性检验的变量可以是不平稳的。
53建立VAR模型的两项主要工作是确定模型的最大滞后阶数P和检验模型变量间的协整关系
54平稳变量建立的VAR模型是平稳的，而建立平稳VAR模型的变量不一定是平稳变量。
55下列关于时间序列计量模型的说法正确的有
56ADF检验中的三个模型必须同时拒绝原假设，才可以认为该序列是平稳的。
57当随机误差项存在自相关时，进行单位根检验通过（）实现。
58误差修正模型的优点有
59协整是具有相同变化趋势的高阶单整变量之间所具有的均衡关系。
60古拉扎蒂检验是通过对虚拟变量有关系数的显著性来判断断点前后经济结构是否稳定。
61数据集共有n个样本，有k个自变量，通过邹至庄检验对经济结构的稳定性进行检验，在检验中统计量在原假设下符合分布的自由度为
62有关EG检验的说法正确的是
63下列对线性回归方程进行结构稳定性的检验是
64随机误差项自相关系数的取值范围为
65如果模型yt=β0+β1xt+ut，可以说明不存在随机误差项自相关问题的是
66模型yt=β0+β1xt+ut的随机误差项自相关系数为-221，说明该模型存在随机误差项自相关问题。
67DW检验能够检验误差项高阶自回归问题。
68下列能对随机误差项自相关进行的检验的有
69误差项自相关模型的修正方法有
70DW在0到4之间取值，DW值越接近于2，说明自相关程度越小，DW值越接近于0，说明正自相关程度越高，DW值越接近于4，说明负自相关程度越高。
71如果随机误差项的方差随解释变量变化而变化，则线性回归模型存在随机误差项的自相关。
72根据数据集，其一元线性回归模型的DW统计量为278。已知样本量为20，解释变量个数为1，在显著性水平为005时，查表可得dl=1，du=141，则可以判断
73回归分析中关于解释变量X和被解释变量Y的说法正确的是：
74以下关于计量经济学用途的说法正确的有：
75计量经济学可用于描述商品需求曲线，即需求量与价格的关系。
76计量经济学只能做定量研究，不能做定性研究，如个人的职业选择。
77回归分析考察的是解释变量与被解释变量之间的函数关系。
78回归方程中，被解释变量等于其估计值与随机误差项之和。
79残差指的是被解释变量的真实值与估计值之差。
80数据不准确可能导致回归分析的结论存在偏误。
81讨论回归结果时不用花费太多时间去分析常数项的估计值，这主要依据的假设是：
82最小二乘法的目标是误差项之和最小。
83若所有解释变量对被解释变量没有影响，回归方程的判定系数一定为0。
84若某解释变量在理论上对被解释变量没有影响，该解释变量的参数估计值一定为0
85若采用两组样本估计同一回归方程，参数估计值的差异体现了数据的随机性。
86若解释变量之间存在完全多重共线性，则参数估计值无法获得。
87随机误差项的总体均值为0以及随机误差项与解释变量不相关保证了参数估计量的无偏性。
88若随机误差项服从t分布，则OLS估计量不再具有BLUE性质。
89以下不适用F检验的情形是
90以下关于t检验的局限性的说法错误的是
91以下关于单侧t检验的判定方法正确的是
92以下关于单侧t检验和双侧t检验的说法正确的有
93以下关于邹检验的说法正确的有
94假设检验通常将希望出现的结果作为原假设，将不希望出现的结果作为备择假设。
95检验回归参数是否显著地异于某一特定的非零值，可以用t检验，也可以用F检验。
96若方程总体显著性的F检验拒绝原假设，每个斜率参数的双侧t检验都拒绝参数为零原假设。
97假设检验的结论是不拒绝而不是接受。
98显著性水平也就是第一类错误的概率。
99在回归分析中，t统计量的绝对值越大，相应的解释变量越重要。
100当方程中同时存在遗漏变量和不相干变量时，应首先解决遗漏变量的问题。
‹12›