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银行报告上一年度发生6个特例事件,99%置信水平,252天。4个特例事件出现在发生上一个特例之后。在95%置信水平下,应该拒绝序列独立的原假设。
银行报告上一年度发生6个特例事件,99%置信水平,252天。4个特例事件出现在发生上一个特例之后。在95%置信水平下,应该拒绝序列独立的原假设。
A.正确
B.错误
正确答案:A
标签:
金融风险管理
特例
水平
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以下是两只股票与对市场指数进行回归的结果:αβσεA0.100.80.12B0.051.20.20市场指数的波动率为15%。某个投资组合为100万美元投资于A股票,100万美元投资于B股票,那么该投资组合95%置信水平的1年展望器的VaR为()万美元。
下一条:
巴蜀文化是中华文明()一体格局的重要组成部分