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假设一份以股票S为标的资产的看跌期权的Delta=-0.7,你现在持有2000份看跌期权,为了使投资组合保持Delta中性,你需要购买多少份股票S进行对冲?(负数为卖出)
假设一份以股票S为标的资产的看跌期权的Delta=-0.7,你现在持有2000份看跌期权,为了使投资组合保持Delta中性,你需要购买多少份股票S进行对冲?(负数为卖出)
A.1400
B.700
C.-1400
D.-700
正确答案:A
标签:
期权
股票
标的
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