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期权

9杨先生为某上市公司的员工，公司2017年实行雇员股票期权计划。2017年8月18日，该公司授予杨先生股票期权80000股，授予价3元/股；该期权无公开市场价格，并约定2019年2月18日起可以行权，行权前不得转让。2019年4月18日杨先生以授予价购买股票80000股，当日该股票的公开市场价格8元/股。杨先生股票期权行权所得应缴纳个人所得税（）元。

10一种赋予买方在一定时间内，按照执行价格卖出某一标的资产的权利的合约是（）

11在到期日前都可以选择执行的期权是（）

12关于期权，下列说法哪项是正确的？

13按照期权赋予买方的权利不同，可分为（）

14看涨期权赋予了期权购买者在一定期限内以约定价格出售一项证券的权利。

15（）是指在到期日或到期日为止的期间内，买方拥有按事先约定的执行价格卖出一定数量金融资产的权利。

16以下对有关期权描述正确的是（）。

17按买方的权利，可以将期权分为（）和看跌期权。

18只有在到期日才能执行买卖权利的金融期权称为（）

19期权实际上就是一种权利的有偿使用，下列关于期权的多头方和空头方权利与义务的表述，正确的是（）。

20某投资者在期货市场上对某份期货合约持看跌的态度，于是作卖空交易。如果他想通过期权交易对期货市场的交易进行保值，他应该（）。

21看跌期权的买方对标的金融资产具有（）的权利。

22期权相对于期货的优点是：（）。

23在金融市场上，买卖双方按成交协议签订合同，允许买方在交付一定的费用后，取得在特定的时间内，按协议价格买进或卖出一定数量的证券的权利，这被称之为（）。

24一个股票看跌期权买方可能承受的最大损失是（）。

25看涨期权的多头（）缴纳保证金，看跌期权的出售者（）缴纳保证金。

26使用Black-Scholes期权定价模型，需要给定的条件不包括：（）

27美式期权的特点包括（）。

28Black-Scholes期权定价模型建立在一系列假设前提之上，分别是：（）。

29以下属于利率衍生工具的是（）。

30以下属于风险-收益不对称型衍生工具的是（）

31对于欧式期权，标的资产价格的波动性越大，期权费越低。

32持有可转换债券的投资人，可以在一定条件下按约定方式将债券转换成该公司的股票，因此，可转换债券也被认为是内嵌期权的债券，其价格高于普通债券。

33看涨期权等价于借钱买入股票，并买入一个看跌期权来提供保险。

34双重期权是指期权买方在一定时期内有权选择以预先确定的价格买进，也有权选择以约定价格卖出约定数量标的物的合约。

35期权的通知日是指期权买方要求执行合约时必须在预先确定的交割日前的某一天通知对方，也就是声明日。

36与期货相比，期权的报价涉及两个不同性质的价格，一个是合约标的物的执行价格，另一个是期权费。

37Black-Scholes期权定价模型的局限性在于其只适用美式期权定价。

38B-S期权定价模型解决了美式权证定价难题。

39以下不是现代金融衍生工具的是（）

40实值是指金融期权内在价值为（）。

41期权买方只能在合约到期日这一天才能行使权利的期权是（）。

42对于看跌期权来说，盈亏平衡点体现为执行价格与每股期权费之差。

43在进行期权交易的时候，需要支付保证金的是（）。

44某投资者买入一份看涨期权，在某一时点，该期权的标的资产市场价格大于期权的执行价格，则在此时点该期权是一份（）。

45期权多头方支付一定费用给期权空头方，作为拥有这份权利的报酬，则这笔费用称为（）。

46某投资者买入一份美式期权，则他可以在（）行使自己的权利。

47某投资者，其手中持有的期权现在是一份虚值期权，则下列表述正确的是（）。

48从交易层面来看，属于零和游戏的有：

49期权只有权利没有义务，对期权卖方很不公平。

50场内交易的衍生品有：

51场外交易的衍生品有：

52下列哪种金融衍生品最复杂？

53如果不考虑交易费用、税收、保证金，下列哪种衍生品的买方需要向卖方支付费用？

54下列哪种衍生品价格的影响因素最多？

55哪种衍生品的回报图和损益图有明显差异？

56场内交易的衍生品有

57用哪种衍生品作为套保工具时，需要动态套保？

58国债期货合约赋予空方择券期权和择时期权的主要原因是债券市场上期货空方相对容易被逼仓。

59对于同样期限的期权而言，下列哪种期权的可能行权期限最长？

60我国ETF期权的合约单位为

61下列哪项资产中含有认购权证（或认购期权）？

62下列哪种头寸的可能盈利空间最大：

63下列哪种头寸的可能亏损空间最大：

64下面哪些合约的权利方有权在未来一定期间按一定价格购买一定数量的标的资产？

65下面哪些合约的权利方有权在未来一定期间按一定价格出售一定数量的标的资产？

66如果不考虑节假日的影响，我国ETF期权与股指期货到期日可能相差几个工作日？

67期权的行权价与远期合约的协议价类似，都是未来买卖标的资产的价格。

68期权权利方的可能盈利空间都是无穷大的。

69期权与期货一样，买卖双方都得缴纳保证金。

70期权权利方的最大亏损是有限的。

71所有期权都是在场内交易的。

72期货期权权利方行权时，将从期权义务方处获得标的期货合约的相应头寸（多头或空头）,再加上行权价与期货价格之间的差额。

73期权持仓量一定大于成交量。

74我国ETF期权有红利保护机制，因此可以视为无红利资产的期权。

75备兑开仓，是指投资者在持有足额标的证券的基础上,卖出相应数量的认购期权合约。

76期权与期货都是标准化的衍生产品。

77相比期货而言，期权更像保险。

78期权竞价交易按（）优先、（）优先的原则撮合成交。

79上交所的期权竞价交易采用（）竞价和（）竞价两种方式。

86下列各项资产属于衍生性金融资产的是（）

87下列期权中，属于实值期权的是（）。

88下列关于看涨期权的说法中，不正确的是（）。

89欧式期权和美式期权的主要区别在于（）。

90投资者认为未来X股票价格将下跌，但并不持有该股票。那么以下交易策略恰当的为（）。

91某投资者买入一手看跌期权，该期权可令投资者卖出100股标的股票。行权价为70元，当前股票价格为65元，该期权价格为7元。期权到期日，股票价格为55元，不考虑交易成本，投资者行权净收益为（）元。

92某行权价为210元的看跌期权，对应的标的资产当前价格为207元。当前该期权的权利金为8元。该期权的时间价值为（）元。

93其他条件不变，看涨期权理论价值随行权价格的上升而（）、随标的资产价格波动率的上升而（）。

94期权定价模型，最早是谁提出的？

95某个投资者持有1份风险资产多头和以该资产为标的的看涨期权空头，则他相当于持有以该资产为标的的看跌期权多头。

96美式期权的价格不低于同等条件下欧式期权的价格。

97期权多方不需要交保证金。

98期权按买者的权利划分，可分为（）和（）。

99max(ST-X,0)可以表示（）。

100与期权内在价值紧密联系的概念包括（）。

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