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特雷诺比率、詹森α与证券市场线的关系中,错误的是()。
特雷诺比率、詹森α与证券市场线的关系中,错误的是()。
A.詹森α是投资组合收益扣除市场风险暴露部分剩余的收益
B.特雷诺比率反映承担单位风险获得的超额收益
C.资产的预期收益率与CAPM预测结果之间的差异可用超额α表示
D.证券市场线表示了市场风险暴露程度以及与之相应的收益
正确答案:A
标签:
詹森
雷诺
收益
上一条:
关于信息比率中跟踪误差的说法,不正确的是()。
下一条:
假定在样本期内无风险利率为6%,市场资产组合的平均收益率为18%;基金A的平均收益率为17.6%,贝塔值为1.2;基金B的平均收益率为17.5%,贝塔值为1;基金C的平均收益率为17.4%,贝塔值为0.8。用詹森指数衡量,绩效最优的基金是()。