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詹森

1根据詹森和梅克林的定义,代理成本包括（）。
2第一台光学显微镜是由哪位科学家发明的（）
3美海军首艘使用“宙斯盾”5.0版本的新造军舰是（）。
4要评估单位系统风险下的超额收益率，应该采用的风险调整后收益指标为（）。
5下列风险调整后的收益指标中考虑了业绩比较基准的是（）。
6（）是管理组合的实际收益率与具有相同风险水平的消极投资组合的期望收益率的差额。
7市场风险管理的主要措施，下列表述错误的是（）。
8以下关于风险调整后收益的说法，错误的是（）。
9特雷诺比率、詹森α与证券市场线的关系中，错误的是（）。
10假定在样本期内无风险利率为6%，市场资产组合的平均收益率为18%;基金A的平均收益率为17.6%，贝塔值为1.2;基金B的平均收益率为17.5%，贝塔值为1;基金C的平均收益率为17.4%，贝塔值为0.8。用詹森指数衡量，绩效最优的基金是（）。
11以下关于詹森α说法不正确的是（）。
12如果考察期内基金的标准差发生变化，则（）将不再有效。
13投资组合的风险调整后收益的指标衡量不包括（）。
14已知无风险利率、基金的平均收益率及基金的标准差，可以计算（）。
15某基金詹森α为2%，表示其表现（）。
16詹森指数是在（）模型基础上发展出的一个风险调整绩效衡量指标。
17詹森α衡量的是基金组合收益中超过（）预测值的那一部分超额收益。
18（）是在CAPM上发展出的一个风险调整后收益指标，衡量的是基金组合收益中超过CAPM模型预测值的那一部分超额收益。
19计算基金风险调整后收益的主要指标有（）。
20（）以标准差作为基金风险的度量，给出了基金份额标准差的超额收益率。
21公共选择理论的创始人为（）。
22使用詹森指数、特雷诺指数以及夏普指数评价组合业绩时，需要考虑计算指数的样本选择。
23詹森指数是通过比较考察期基金收益率与预期收益率之差来评价基金，即基金的实际收益超过它所承受风险对应的预期收益的部分，这里的预期收益率是由（）得出的。
24世纪60年代以前，对投资基金的绩效评价主要是依据基金的单位净值和净资产的绝对收益率，并未将风险因素纳入到基金的业绩评价中。下列基金业绩评价未纳入风险因素的是（）。
25詹森和麦克林认为企业所有权结构的决定因素为（）
26詹森和麦克林认为企业所有权结构的决定因素为
27委托–代理理论早期的代表人物为
28詹森和麦克林认为企业所有权结构的决定因素为（）。
29委托–代理理论早期的代表人物为（）
30（）对有效市场假设理论的阐述为系统。
31以标准差作为基金风险的度量，给出了基金份额标准差的超额收益率的是（）
32荷兰的眼镜制造商H·詹森和Z·詹森在不断打磨镜片的过程中，一个偶然的机会，他们将一根直径一英寸，长一英尺半的管子两端分别装上了一块凸透镜和一块凹透镜，他们突然发现这样可以发现把原先很细小的东西放大到以前无法企及的倍数。
33詹森公司治理理论的核心是代理关系和代理成本，其中代理成本分为三类，以下不正确的是。（）
34福利国家时期西方政府公共管理和公共政策的理论基础为（）。
35“科斯定理”最早的表述者为诺贝尔经济学奖获得者（）。
36詹森效应
37微生物学的先驱，对显微镜的研制贡献巨大的人是（）。
38第一台光学显微镜是由哪位科学家发明的（）。
39福利国家时期西方政府公共管理和公共政策的理论基础为（）
40詹森业绩指数涉及的变量有（）。
41在传统的证券组合理论中，用来测定证券组合的风险的变量是（）。
42曾按智商的高低，把智力分成七类的是下列哪个人物（）
43以资本资产定价模型为基础的评价基金业绩的绝对指标是指（）。
44自由现金流（FreeCashFlow）作为一种企业价值评估的新概念、理论、方法和体系。最早是由（）于20世纪80年代提出的。I拉巴波特Ⅱ詹森Ⅲ斯科尔斯IV夏昔
45夏普比率、特雷诺比率、詹森α与CAPM模型之间的关系是（）。
46詹森α是由詹森在（）模型基础上发展出的一个风险调整差异衡量指标。
47某基金的贝塔值为1.2，收益率为15%，市场组合的收益率为12%，无风险利率8%，其詹森α为（）。
48（）没有发展基金的风险调整业绩评价方法。
49美国著名经济学家（）1952年系统提出了证券组合管理理论。
50的发表标志着现代组合理论的开端，也标志着现代金融经济的开始。
51日常生活或学习中，我们总会被各种各样的坏情绪所干扰，当我们没有及时控制自己的坏情绪，让其一直传递下去，在心理学上，这种现象叫做（）。
52每单位总风险资产获得的超额报酬的指数是（）
53理论上，当基金分散化程度不高的时候，较为合适风险测度调整的指标是（）
54科斯定理最早版本是由（）表述的（）
55创新概念是由著名经济学家（）最早引入经济系统的（）
56委托-代理理论的代表人物有（）
57詹森业绩指数以（）为基础。
58詹森业绩指数以证券市场线为基准指数值，是证券组合的实际平均收益率与由证券市场线所给出的证券组合的期望收益率之间的差。（）
59投资组合理论最早是由美国著名经济学家（）于1952年系统提出的。
60关于M2测度，下列说法正确的是（）。
61（）同时考虑了基金经理主动管理能力和市场波动情况。
62根据上述信息，股票基金的詹森指数为（）。
63夏普指数、特雷诺指数、詹森指数与CAPM模型之间的关系有（）。
64过去一年，资产组合X的收益率为12.50%，资产组合Y的收益率为13.10%，两个资产组合的β系数均为0.9，市场组合的收益率为12.00%，则以詹森比率为标准，表现最优的是（）。
65某投资者把自己的资产全部投资于地产类股票，那么考虑风险调整后的业绩评价指标，更适合选用以下哪一个？
66假设无风险收益率为6%。某资产组合的贝塔值为1.5，阿尔法值为3%，预期收益率为18%。根据资产组合业绩的詹森测度，市场组合的预期收益率应该为（）。
67詹森指数是在（）模型基础上发展出的一个风险调整差异指标产。
68计算基金詹森指数需已知的变量包括（）。
69（）以资本市场线为基础，其数值等于证券组合的风险溢价除以标准差。
70针对詹森指数、特雷诺指数、夏普指数的计算公式，下列说法错误的是（）。
71用来反映“承担单位系统性风险所能带来的超额收益”的技术指标是（）。
72关注投资组合的风险调整后收益，可以采用夏普比率、特雷诺比率和詹森比率、信息比率等指标衡量。（）
73詹森于（）年提出了詹森指数。
74使用詹森指数、特雷诺指数和夏普指数评价债券组合的业绩，存在的缺陷有（）。
75证券组合所获得的高于市场的那部分风险溢价是（）。
76三大经典风险调整收益衡量方法指（）。
77证券组合业绩评估通常采取的指数包括（）。
78詹森指数是在APX模型基础上发展出的一个风险调整差异衡量指标。（）
79要求用样本期内所有变量的样本数据进行回归计算。
80于1981年共同提出了另一种相似却更为简单的对选股和择时能力进行估计的方法—双贝塔方法。
81给出了基金份额系统风险的超额收益率。
82特雷诺指数与詹森指数只对绩效的深度加以了考虑，而夏普指数则同时考虑了绩效的深度与广度。深度是指（）。
83特雷诺指数与詹森指数只对绩效的深度加以了考虑，而夏普指数则同时考虑了绩效的深度与广度。广度是指（）。
84从几何上看，（）表现为基金组合的实际收益率与SML线上具有相同风险水平组合的期望收益率之间的偏离。
85证券组合的实际平均收益率与由证券市场线所给出的该证券组合的期望收益率之间的差被定义为（）。
86在用获利机会来评价绩效时，假设使用证券的β值衡量风险，由每单位风险获取的风险溢价来计算的是（）。
87为什么詹森效应在团队合作中起着重要作用？