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下列资产间收益的相关性与资产组合的总风险间的关系正确的是（）。

下列资产间收益的相关性与资产组合的总风险间的关系正确的是（）。
A.资产间收益若为完全正相关则资产组合的总风险越大
B.资产间收益若为完全负相关则资产组合的总风险越大
C.资产间收益若不相关则资产组合的总风险越大
D.资产间收益若一些为负相关，而另一些为正相关则资产组合的总风险越大
正确答案：资产间收益若为完全正相关则资产组合的总风险越大

标签：金融风险管理资产收益

上一条：假定资产A和B的日波动率分别为1.6%和2.5%，资产A和B在上个交易日末的价格为20美元以及40美元，该日资产回报相关系数的估计值为0.25，EWMA模型中的λ参数为0.95，那么新的相关系数估计为？

下一条：假设一个投资的平均日收益率-0.03％，标准差为1％，目前的价值为100万元，置信度水平为99％，则VaR为（）。