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VaR 作为风险测度的指标，不满足一致性风险测度四条公理中的（）公理，不是一种一致性风险测度指标。

VaR 作为风险测度的指标，不满足一致性风险测度四条公理中的（）公理，不是一种一致性风险测度指标。
A.平移不变性
B.正其次性
C.次可加性
D.单调性
正确答案：次可加性
标签：金融风险管理 公理 风险
上一条：测量潜在损失即风险测度，其理论发展大致经历了三个阶段，最新阶段是以（）为代表的现代风险测度阶段。
下一条：根据（），由于投资组合的整体VaR小于其所包含的每个单体VaR之和，因此，计算经济资本分配比例时应当对单体VaR进行适当的技术调整。