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()是在银行内部控制体系的基础上,通过开展全员风险识别,识别出全行经营管理中存在的风险点,并从影响程度和发生概率两个角度来评估操作风险的重要程度。
()是在银行内部控制体系的基础上,通过开展全员风险识别,识别出全行经营管理中存在的风险点,并从影响程度和发生概率两个角度来评估操作风险的重要程度。
A.历史模拟情景法
B.自我评估法
C.极值理论法
D.假定特殊事件法
正确答案:自我评估法
标签:
金融风险管理
风险
极值
上一条:
()的基本思路是:银行所持有的操作风险资本等于前三年总收入的平均值乘上一个固定比例(用a表示)。
下一条:
()是所有计算VaR 的方法中最简单的,只反映了风险因素对整个组合的一阶线性和二阶线性影响,无法反映高阶非线性特征,该方法是局部估值法。