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证券1的贝塔是1.6,证券2的贝塔是0.8;由证券1与证券2构成的等权重组合的贝塔是()
证券1的贝塔是1.6,证券2的贝塔是0.8;由证券1与证券2构成的等权重组合的贝塔是()
A.1.2
B.0.8
C.1.6
D.2.4
正确答案:1.2
标签:
证券投资学
证券
权重
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如果特质风险能够带来超额收益会导致()
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关于APT模型中线性因子假设的说法正确的是()