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关于APT模型中线性因子假设的说法正确的是()
关于APT模型中线性因子假设的说法正确的是()
A.因子之间不能相关
B.不同资产的残差项不相关
C.因子与残差项不相关
D.模型没有限定因子个数
正确答案:不同资产的残差项不相关;因子与残差项不相关;模型没有限定因子个数
标签:
证券投资学
因子
模型
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证券1的贝塔是1.6,证券2的贝塔是0.8;由证券1与证券2构成的等权重组合的贝塔是()
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关于APT模型中因子数量的说法正确的是()