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采用倒推法的期权定价模型包括
采用倒推法的期权定价模型包括
A.蒙特卡罗模拟
B.BS公式
C.隐性差分法
D.二叉树模型
正确答案：隐性差分法；二叉树模型
标签：
金融工程
模型
隐性
上一条：
一只股票现在价格是100元。有连续两个时间步，每个步长6个月，每个单步二叉树预期上涨10%，或下跌10%，无风险利率8%（连续复利），执行价格为100元的看涨期权的价值为
下一条：
关于金融衍生品业务的Delta对冲，下列说法错误的是