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极度虚值的卖权,随着到期日的临近,他的delta值将怎么变化
极度虚值的卖权,随着到期日的临近,他的delta值将怎么变化
A.开始大于0,然后小于0
B.始终小于0,随着到期日的临近迅速趋向0
C.始终大于0,随着到期日的临近迅速趋向0
D.始终小于0,随着到期日的临近迅速跌向-1
正确答案:始终小于0,随着到期日的临近迅速趋向0
标签:
金融工程
到期日
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假设某期权的delta等于0.6,某投资者买入100份这样的期权,他需要()来对冲该期权的delta风险
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假设某delta中性的投资组合gamma为-100,当资产价格在极短的时间内变动3,该投资组合的价值将