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假设某距离到期日还有4个月的股票期权买权按照公历日计算的theta值为3.65美元,这意味着
假设某距离到期日还有4个月的股票期权买权按照公历日计算的theta值为3.65美元,这意味着
A.卖出该买权每天大约损失3.65美元
B.买入该买权每天大约损失3.65美元
C.卖出该买权每天大约损失1美分
D.买入该买权每天大约损失1美分
正确答案:买入该买权每天大约损失1美分
标签:
金融工程
损失
美分
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假设某delta中性的投资组合gamma为-100,当资产价格在极短的时间内变动3,该投资组合的价值将
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