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以下关于信用风险估计的模型的表述错误的是()
以下关于信用风险估计的模型的表述错误的是()
A、KMV模型只考虑了违约风险,没有考虑价差风险
B、CrEditRiskPlus只考虑了违约风险,没有考虑价差风险
C、CrEditMEtrics只考虑了违约风险,没有考虑价差风险
D、VAR模型只考虑了违约风险,没有考虑价差风险
正确答案:CrEditMEtrics只考虑了违约风险,没有考虑价差风险
标签:
风险
价差
模型
上一条:
以下哪个模型估计过程中需要使用信用迁移矩阵()。
下一条:
假定3年、5年、10年期限的CDS溢差差分别为50,60和100个基点,违约回收率为60%。求各期限的平均违约密度,则5年平均违约密度近似为()。